股指期权推出时间（股指期权模拟交易）

1、上证50 期权每个月什么时候结算

下面规则
行权方式
到期日行权
交割方式
实物交割
到期日
到期月份的第四个星期三
行权日
同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日
行权日次一交易日
各市场参与人：
经中国证监会批准，上海证券交易所决定于2022年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种。现将有关事项通知如下：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2022年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。
上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：
合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2022年3月、4月、6月和9月。
行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格，以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于基准行权价格的期权合约达到2个。
行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元为0.1元，5元至10元为0.25元，10元至20元为0.5元，20元至50元为1元，50元至100元为2.5元，100元以上为5元。
合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。
合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位。

2、标普500指数期权是什么时候上市的

1983年3月，芝加哥期权交易所推出了全球第一只股指期权产品—CBOE-10指
数期权，同年7月，CBOE上市了标普500指数期权。
SPX 标普500指数期权
代号 (Symbol):
SPX
标的 (Underlying) ：
标普500指数是五百种范围广泛的工业股的，资本加权的指数。其构成股根据它们未成交的股份之总的市场价值而加权。每一发行股票的总的市场价值是每股的价格乘以未成交的股份数，每一构成股的价格变动，其影响同其总的市场价值成正比。所有五百种股票的这些因素加在一起，再除以一个事先决定的基准价值 (base value)。标普500指数的基准是根据由合并，收买，认股权，替代等原因而产生的资本化的变化而调整的。
乘数 (Multiplier):
一百美元
定约价间距 (Strike Prices Intervals):
5点。远期月的相差幅度是25点。
定约 价 (Strike ) Prices):
溢价 (in-the-money), 平价 (at-the-money) 和蚀价 (out-of-the-money) 的定约价是始初挂牌的。一般来说，在标的交易穿过现有的最高或最低的定约价时会有新系列增加。
权利金报价 (Premium Quote):
以十进位制报价。每一点等于一百美元。3.00下的期权交易，最小变动价位是0.05 (五美元)，所有别的系列都是0.10 。
合约到期日 (Expiration Date):
合约到期月的第三个星期五之后的那个星期六。
合约到期月 (Expiration Months):
三月 (March) 的季度周期 (三月，六月，九月和十二月)，三个近期月，再加上另外三个月。
履约方式 :
欧式。SPX期权一般只能在合约到期日前的最后那个开市日履约。
期权履约的结算 (Settlement of Option Exercise):
履约-结算价值, SET, 是根据在合约到期日之前最后那个开市日每一构成股票在其主要市场上开盘交易的报价而计算出来的。如果指数中的某一股票在决定履约-结算价值的那一天不开盘，该股票在其主要市场上的最后报价就会被用来计算履约-结算价值。 先求出履约-结算价值, SET, 和该期权价格的差额， 再乘以一百美元， 即为履约-结算的数额。只要履约通知合乎手续，履约日之后的那个开市日就会有现金交割。
头寸和履约限额 (Position and Exercise Limits):
没有现行生效的头寸和履约限额。 如果在交易日关市时，任何会员或会员组织在其拥有的账号或其某一客户的账号中有多于十万的SPX合约，该会员或会员组织必须向市场法规部报告某些情况。该会员必须报告诸如该头寸是否为套期保值，如果是，对所用套期保值的说明等情况。当某一账户首次达到上述界限时，必须申递一份报告。此后，每增加两万五千手合约，必须申递另一份报告。 减少期权头寸不必报告。不过，对套期保值里的任何实质性的变化都必须报告。
保证金 (Margins):
购买九个月之内， 合约到期以前的看跌或看涨期权的，必须付其全额。未担保的看跌或看涨期权的出售者必须存入/保持该期权收益*的百分之百，加上总合约价值的百分之十五，如果该期权是蚀价 ，可减去所蚀差额，但看涨期权的保证金不得低于期权收益*加上总合约价值的百分之十，看跌期权的保证金不得低于期权收益*加上总履约价格的百分之十。 。根据 "交易所规则" 第12.10条，可能会有额外的保证金要求。
CUSIP 号码 :
648815
最后交易日 (Last Trading Day):
SPX期权的交易一般停止于计算履约-结算价值那一天的前一个开市日 (通常是星期四)。
交易时间 :
芝加哥时间上午八点三十分到下午三点十五分。

3、个股期权和股指期权，哪个会先推出？大概什么时候？一般这种大的金融事件推出，这次有什么赚钱的机会吗？

一般而言，就个股期权和股指期权时间上，还是股指期权在大概率上会先推出，时间据说是7月底，不过这种事情，没有多少靠谱的，除非你是内幕者，才知道，不过股指推出之后，看看股指期权推出效果之后，然后再看看什么时候推出个股期权。还有这种事情能不能挣钱，还是仁者见仁，智者见智。不过最保险的态度，就是先把股指账户开出来，不管操作不操作，有备无患嘛，必须时间上六个月的坎，总是过不去了，所以还是先开了股指账户先，希望能帮上你，采纳哦

4、股指期权何时上市？

股指期权预计年内上市，现在还在等待监管部门得审批。根据中国金融期货交易所的规定，估计股指期权会沿用金融期货投资者适当性教育原则，即开户时账户需要满50万，且要通过考试

5、如何参与上海证券交易所期权全真模拟交易

找证券公司申请个模拟帐户就行了

6、好用的股指期权软件都有哪些？

可以到nanhua.net 客户服务-下载服务里面下载模拟交易软件。
目前国内的期权交易软件和期权行情软件还比较初级的。期权定价软件网上很多，如果你需要可以与我联系。zhanghai@nawaa

7、怎样用期权做股指的对冲,举一个具体例子,总沪深300指数

一个简单的例子；一边做多和另一边做空，比如买入股指期货，另外就买入股指的看跌期权。资金和手数按自己的风控来匹配