债券即期收益率是什么的比值（债券持有期收益率）

1、债券的即期收益率是。

即期收益率的计算公式 ：
ic＝本期收益率;
Pb＝息票债券的价格;
C = 年息票利息.
你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%

2、债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别？

即期利率通常在即期交易前1-2天报价远期利率是某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的:----------------------------------------到期收益率YTM(yield to maturity），通常出现在固定收益证券业务中。区别于：当期收益率Current Yield，只考虑了当期收益，未考虑资本利得赎回收益率Yield to Call，并未持有到期。到期收益率假设：1.一直持有到债券到期并且在持有期内进行再投资2.再投资收益率等于债券收益率理论上讲，YTM是一种内部收益率，是净现值NPV=0(即成本与收益现值相等)时的收益率。

3、债券的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什么？还有我们一般的债券利息是按单利算的呢还

债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率。
即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2
我们一般的债券利息是按单利算.

4、债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

即期收益率zero coupon bond的收益率

5、国债持有期间收益率

nn

6、债券市场的收益率与价格的关系

1.债券价值是未来收益的现金流贴现值
也就是说，债券是有利息的，利息是固定的，那么买入价格的高低，就决定了最后实际收益率的高低
同样是10%的利率，票面价格100的债券，99块买入的人和101块买入的人，最后的实际收益率是不一样的，虽然都是10块的利息
所以，债券的价格和收益率是成反比关系的
买的多，价格就涨，这个就好像买股票一样的道理，价格涨了，收益率就降低了
2.新发行的债券要参照当前已经发行在交易的债券的收益率来确定自己的票面利率是多少
当已经发行的债券收益率很低的时候，那么新发行的债券就能以低利率发行了，这就是美联储买进债券的目的，压低利率，让新发行的债券和抵押贷款证券的利率也低，这样筹资人的借贷成本就降低，筹资人借贷成本低，那么给贷款人的贷款利率也会降低的

7、债券持有期收益率计算

持有期收益率和债券到期收益率是不一样的
债券有3m 6m 1y 1.5y 2y
收益率分别为1.36 1.59 1.74 2.06 2.36说的是到期收益率，是现在估算未来可能达到的收益率，也就是把到期的面值和票息贴现成现值计算收益率
持有期收益率是你现在的收益除以期初的投资算得的收益
你的问题3个月为持有期收益率。。。计算你的收益除以期初的投资金额即可
收益率曲线是债券的到期收益率和时间曲线，下移50BP就是那个时间点的到期收益率-50bp
搂主注意区分到期收益率和持有期收益率